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兴证金工于明明徐寅团队,标的走势高于水晶球指数的预期,整体而言期权市场情绪偏乐观

  • 日期:2020-09-16 10:26:12
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:182

市场情绪转向乐观

预测分值:6分(情绪偏乐观)

目标日期:2020.09.16(周三)

简明观点:期权市场数据表明波动率价差与期货基差回归后的残差因子、认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现乐观,最近一日和三日波动率风险溢价的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,最近三日的波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。

上个交易日期权市场数据表明波动率价差与期货基差回归后的残差因子、认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现乐观,最近一日和三日波动率风险溢价的边际变化指标、最近三日的波动率风险溢价、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,全天呈震荡上行走势,最终标的全天上涨0.78%,50指数上涨0.71%,标的走势高于水晶球指数的预期。

兴证金工于明明徐寅团队,标的走势高于水晶球指数的预期,整体而言期权市场情绪偏乐观(图1)

截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观)期权市场数据表明波动率价差与期货基差回归后的残差因子、认购期权隐含波动率斜率的边际变化指标表现乐观,最近一日和三日波动率风险溢价的边际变化、认购期权隐含波动率斜率指标表现谨慎,最近三日的波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观。

兴证金工于明明徐寅团队,标的走势高于水晶球指数的预期,整体而言期权市场情绪偏乐观(图2)

附表

兴证金工于明明徐寅团队,标的走势高于水晶球指数的预期,整体而言期权市场情绪偏乐观(图3)

兴证金工于明明徐寅团队,标的走势高于水晶球指数的预期,整体而言期权市场情绪偏乐观(图4)

证券研究报告:《市场情绪转向乐观—兴证期权水晶球预测日报20200915》

对外发布时间:2020年9月15日

本文相关词条概念解析:

期权

期权又称为选择权,是一种衍生性金融工具。是指买方向卖方支付期权费(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务(即期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方都必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺)。

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